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책소개

이 책을 읽기 전과 후,
당신의 눈에 비친 주식시장은 전혀 다른 모습일 것이다!

주식시장에서 믿을 수 있는 단 하나의 진실,
“데이터는 거짓말을 하지 않는다”

투자에 성공하려면 가장 먼저 인간의 판단 오류와 시장을 뒤흔드는 소음에서 자유로워져야 한다. 불확실한 정보의 홍수에 빠져서도 안 된다. 당연한 말처럼 들릴지 모르지만, 자신만의 투자 기준과 원칙을 세우고 이를 철저하게 지키는 사람만이 결국 시장을 이기고 승리한다. 그 과정에서 데이터 분석과 활용은 이제 필수다. 데이터에 의한 투자를 한다는 건 과거부터 반복돼 온 패턴을 발견하고, 자신의 투자 전략을 테스트하면서 성공 확률을 높여가는 것이다. 자신이 세운 투자 원칙과 전략이 맞는지 시장에서 실제로 손실을 봐가며 확인할 필요가 없다. 사전에 검증하고 리스크를 예방할 수 있다.

데이터를 사용하지 않는 투자 고수도 많다고 반문할 수 있다. 그들은 투자에 성공하기 위해 수없는 실패를 경험하며 오늘에 이른 사람들이다. 그들의 경험과 전략들을 나의 투자의 가설로 삼고, 그 가설이 시장에서 어떻게 작동하는지 확인할 수 있다면 매우 높은 확률로 투자에 성공할 수 있을 것이다.

저자소개

현 두물머리 퀀트 솔루션 담당
한양대학교에서 경영학을 전공하고, 카이스트 대학원에서 금융공학 석사 학위 취득 후 한양대학교 재무금융 박사 과정을 수료했다. 대학시절 겁이 많은 성격 탓에 주식 투자는 생각조차 하지 않았지만 통계와 수학으로 금융시장을 연구하는 '금융공학'의 매력에 빠져 대학원 진학한 후 투자를 업으로 하고 있다. 국내 거대 증권사, 운용사, 보험사를 거치며 각각 주식 운용, 퀀트 포트폴리오 매니저, 데이터 분석 업무를 경험했고, 현재는 데이터 기술 기반의 핀테크 기업인 두물머리에서 데이터 분석 및 퀀트 업무를 담당하고 있다. 최신의 기술과 연구를 바탕으로 퀀트 솔루션을 개발하고 일에 매진하며 한양대학교 겸임교수직을 맡고 있다. 지은 책으로는 《스마트베타》(2017), 《R을 이용한 퀀트 투자 포트폴리오 만들기》(2019)가 있으며, 번역한 책으로는 《효율적으로 비효율적인 시장》(2021)이 있다.

목차

1부 도박의 세계에서도 돈이 되는 데이터

운으로 돌아가는 베팅장, 승자와 패자의 차이
데이터를 활용한 베팅의 기술
투자를 실패로 이끄는 인간의 감정들

2부 데이터로 검증해보는 투자의 진리

장기투자는 정말 효과적인 투자법일까
분산투자를 하면 더 유리할까
적립식 투자 vs. 거치식 투자
데이터가 말하는 자산배분의 의미
생각보다 큰 비중을 차지하는 비용

3부 데이터에서 발견한 이기는 투자의 조건

데이터와 수익률의 연결고리, 팩터
시장을 이기는 포트폴리오의 비밀
워런 버핏을 부자로 만든 투자 전략
데이터를 활용해 워런 버핏처럼 투자하기

4부 투자의 대세를 이끌어갈 ‘퀀트 투자’

도대체 퀀트 투자가 뭔데?
분석 결과를 왜곡하는 실수들
지금부터 실천할 수 있는 실전 퀀트 투자
모두가 좋은 전략을 따라 하면 수익률이 감소할까
퀀트 전략만 있으면 누구나 돈을 벌 수 있다

5부 데이터 기반 투자 기술의 현재의 미래

대체 데이터 - 새로운 알파를 찾아서
다이렉트 인덱싱 - 나만의 투자 전략 만들기
로보어드바이저 - 자동화된 프라이빗 투자 멘토

부록
Ⅰ 분산투자 시뮬레이션 결과
Ⅱ 각 팩터 내 소형주 효과
Ⅲ 각 팩터의 지역별 효과