파이썬을 활용한 금융 분석
- 저자<이브 힐피시> 저/<김도형> 역
- 출판사한빛미디어
- 출판일2018-04-13
- 등록일2020-04-13
보유 1, 대출 0,
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책소개
금융 빅데이터 분석하기초대형 투자은행과 헤지 펀드를 비롯한 금융업계는 빠른 속도로 트레이딩 시스템과 위험 관리 시스템 개발 언어로 파이썬을 채택하고 있다. 이 책은 개발자들과 퀀트 애널리스트들이 파이썬을 시작하고 파이썬을 활용하여 중요한 금융 분석 업무를 할 수 있도록 도와주는 실무 가이드 북이다. 저자 이브 힐피시는 실무 예제와 현실적인 대규모 케이스 스터디를 통해 몬테카를로 시뮬레이션 기반의 파생상품 및 위험 분석 프레임워크를 개발할 수 있는 방법을 설명한다. 책의 대부분은 IPython 노트북을 사용하였다.
목차
PART I 파이썬과 금융CHAPTER 1 왜 금융 분석에 파이썬을 사용하는가__1-1 파이썬이란 무엇인가__1-2 금융에서 쓰이는 기술__1-3 금융공학을 위한 파이썬__1-4 결론__1-5 참고 서적 및 주석 CHAPTER 2 하부 구조와 툴__2-1 파이썬 설치__2-2 파이썬 툴__2-3 결론__2-4 참고 문헌 CHAPTER 3 입문용 예제__3-1 내재 변동성 계산__3-2 몬테카를로 시뮬레이션__3-3 기술적 분석__3-4 결론__3-5 참고 문헌 PART II 금융 분석과 개발CHAPTER 4 자료형과 자료구조__4-1 기본 자료형__4-2 기본 자료구조__4-3 NumPy 자료구조__4-4 코드 벡터화__4-5 결론__4-6 참고 문헌 CHAPTER 5 데이터 시각화__5-1 2차원 플롯__5-2 금융 관련 플롯__5-3 3차원 플롯__5-4 결론__5-5 참고 문헌 CHAPTER 6 금융 시계열__6-1 pandas 기초__6-2 금융 자료__6-3 회귀분석__6-4 고빈도 자료__6-5 결론__6-6 참고 문헌 CHAPTER 7 입출력 작업__7-1 기본 파이썬 입출력__7-2 pandas를 사용한 입출력__7-3 PyTables를 이용한 고속 입출력__7-4 결론__7-5 참고 문헌 CHAPTER 8 파이썬 성능 개선__8-1 파이썬 패러다임과 성능__8-2 메모리 배치와 성능__8-3 병렬 컴퓨팅__8-4 멀티프로세싱__8-5 동적 컴파일__8-6 Cython을 이용한 정적 컴파일__8-7 GPU에서 난수 생성하기__8-8 결론__8-9 참고 문헌 CHAPTER 9 수학용 도구__9-1 근사화__9-2 최적화__9-3 정적분__9-4 심볼릭 연산__9-5 결론__9-6 참고 문헌 CHAPTER 10 확률 과정__10-1 난수 생성__10-2 시뮬레이션__10-3 가치 평가__10-4 위험 측도__10-5 결론__10-6 참고 문헌 CHAPTER 11 통계 분석__11-1 정규성 검정__11-2 포트폴리오 최적화__11-3 주성분 분석__11-4 베이즈 회귀__11-5 결론__11-6 참고 문헌 CHAPTER 12 마이크로소프트 엑셀 연동__12-1 기본적인 스프레드시트 연동__12-2 파이썬으로 엑셀 스크립트 작성__12-3 xlwings 소개__12-4 결론__12-5 참고 문헌 CHAPTER 13 객체지향과 그래픽 유저 인터페이스__13-1 객체지향__13-2 그래픽 유저 인터페이스__13-3 결론__13-4 참고 문헌 CHAPTER 14 웹 통합__14-1 웹 기초__14-2 웹 플롯팅__14-3 빠른 웹 애플리케이션 개발__14-4 웹 서비스__14-5 결론__14-6 참고 문헌 PART III 파생상품 분석 라이브러리CHAPTER 15 가치 평가 프레임워크__15-1 자산 가격결정 기본 정리__15-2 위험 중립 할인__15-3 시장 환경__15-4 결론__15-5 참고 문헌 CHAPTER 16 금융 모형 시뮬레이션__16-1 난수 생성__16-2 일반적인 시뮬레이션 클래스__16-3 기하 브라운 운동 모형__16-4 점프 확산 모형__16-5 제곱근 확산 모형__16-6 결론__16-7 참고 문헌 CHAPTER 17 파생상품 가치 평가__17-1 일반적인 가치 평가 클래스__17-2 유러피안 행사 방식__17-3 아메리칸 행사 방식__17-4 결론__17-5 참고 문헌 CHAPTER 18 포트폴리오 가치 평가__18-1 파생상품 포지션__18-2 파생상품 포트폴리오__18-3 결론__18-4 참고 문헌 CHAPTER 19 변동성 옵션__19-1 VSTOXX 데이터__19-2 모형 캘리브레이션__19-3 VSTOXX 아메리칸 옵션__19-4 결론__19-5 참고 문헌 APPENDIX A 파이썬 프로그래밍 관행__A-1 파이썬 문법__A-2 문서화__A-3 유닛 테스팅 APPENDIX B 콜 옵션 클래스 APPENDIX C 날짜와 시간__C-1 파이썬에서의 날짜와 시간__C-2 NumPy에서의 날짜와 시간__C-3 pandas에서의 날짜와 시간__Index
